เทรดดิ้ง ขั้นตอน กับการซื้อขาย matlab คู่

+

ขั้นตอนการซื้อขายกับ MATLAB: ซื้อขายคู่ การสาธิตครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการทำงานภายในเศรษฐกล่องเครื่องมือที่สามารถใช้ในการระบุและการสอบเทียบง่ายคู่กลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวัน ลิขสิทธิ์ 2010-2012, The MathWorks, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ โหลดข้อมูลระหว่างวันจากฐานข้อมูล เมื่อก่อนเราจะดาวน์โหลดข้อมูลระหว่างวันสำหรับน้ำมันดิบเบรนต์ (LCO) จากฐานข้อมูลของเรา นอกจากนี้เรายังจะดาวน์โหลดข้อมูลที่สอดคล้องกับเวสต์เท็กซัส Intermediate (WTI) กรอบการทดสอบระยะยาวระหว่าง เศรษฐกล่องเครื่องมือสนับสนุนทั้ง Engle-Granger และฮันเซนกรอบระยะยาวระหว่าง Engle-Granger เป็นรุ่นเก่าและฮันเซนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์มากกว่าสองอนุกรมเวลาที่เวลา เราจะใช้ Engle-Granger สำหรับรูปแบบการค้าของเรา ดังนั้นแม้จะมีหน้าต่างขนาดเล็กของเวลาที่ความสัมพันธ์ cointegrating ไม่อยู่ การทดสอบประเมินค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอย cointegrating เช่นเดียวกับที่เหลือและข้อผิดพลาดมาตรฐานของเหลือที่ทุกข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการใด ๆ กลยุทธ์การซื้อขายคู่ กลยุทธ์การซื้อขายคู่ ฟังก์ชั่นต่อไปนี้อธิบายกลยุทธ์คู่ของเรา มันเป็นพื้นสำเนาของไฟล์กลยุทธ์ที่มีอยู่อื่น ๆ ของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเพียงประมาณ 7 บรรทัดของรหัส เราจะทดสอบกลยุทธ์นี้ที่เราทำกฎระเบียบอื่น ๆ ของเรา: เราสามารถใช้กรอบกวาดพารามิเตอร์ของเราที่มีอยู่ในการระบุชุดที่ดีที่สุดของหน้าต่างการสอบเทียบและความถี่ในการปรับสมดุล นี้สร้างออกจากรหัสที่มีอยู่และใช้ประโยชน์จากการคำนวณแบบขนาน: แม้จะมีความจริงที่ว่าในอดีตเหล่านี้ติดตามอนุกรมเวลาต้องแยกออกเรายังคงสามารถสร้างผลกำไรคู่กลยุทธ์การซื้อขายบ่อยทำการประเมินใหม่ เผยแพร่กับMATLAB® 7.14